Scénarios historiques

Point d'entrée pré-configuré

Paramètres du simulateur

—

Actif

Mode de simulation

Durée fixe : entrée + horizon définissent la sortie

Durée d'investissement

ans

Date d'entrée

Sortie : —

Combien ?

Capital initial et versements

Capital initial

€

Déploiement

Capital investi entièrement au mois d'entrée

Versement mensuel

€/mois

Croissance annuelle du versement

%/an

Options

Dividendes, inflation, frais, cash

Dividendes réinvestis

~1.6 %/an pour le S&P 500 — ETF capitalisant

Pouvoir d'achat (inflation-adjusted)

Valeurs en monnaie constante du mois d'entrée (CPI US)

Taux du cash (référence)

%/an

Frais de l'ETF (TER)

%/an

Analyse 01 · Vue d'ensemble

Portefeuille final

—

Total investi

—

Plus-value

—

Rendement annualisé

—

TRI

Évolution du portefeuille

—

Portefeuille

Total versé

Cash 2 %

Sans frais ETF

Analyse 02 · Rendements glissants

Pour chaque année d'entrée × durée de détention, le CAGR obtenu sur l'actif seul (hors versements DCA). Vert = positif, rouge = négatif. Survolez une case pour le détail.

Périodes 10 ans positives

—

Meilleure entrée (10 ans)

—

Pire entrée (10 ans)

—

Durée sans perte

—

100 % périodes positives

CAGR · Année d'entrée × Durée de détention

—

CAGR annualisé :

≤ −10 %

≥ +15 %

· Gris foncé = données insuffisantes

Analyse 03 · Stratégies de déploiement

Trois façons de déployer un capital sur la période choisie : DCA (versement fixe mensuel), Value Averaging (vise une cible croissante, verse plus quand ça baisse), et Lump Sum (tout au départ). Comparées côte à côte sur le même actif et la même fenêtre.

🏆 Vainqueur

—

DCA classique

—

Value Averaging

—

Lump Sum

—

Évolution du portefeuille — DCA vs VA vs Lump Sum

—

DCA classique

Value Averaging

Lump Sum

Capital investi (DCA / Lump)

Capital investi (VA, variable)

Comment lire ce graphique

Lump Sum capitalise immédiatement — sur un marché haussier long, c'est statistiquement le grand gagnant. DCA lisse le timing : il sous-performe en marché haussier mais protège en cas d'entrée au pic. Value Averaging investit dynamiquement (plus quand ça baisse, moins quand ça monte) — souvent meilleur coût d'achat, mais demande une réserve cash variable.

Analyse 04 · Histogramme des rendements annuels

Année par année, à quoi ressemble la performance du marché ? La volatilité brute, avant le lissage du temps long.

Meilleure année

—

Pire année

—

Rendement médian

—

Années positives

—

Année par année

—

Analyse 05 · Drawdown historique

À quel point l'actif chute depuis ses plus hauts, historiquement ? Mesure l'inconfort maximum qu'on doit être prêt à traverser.

Drawdown max (actif)

—

Drawdown ma simulation

—

Underwater chart (drawdown continu)

Analyse 06 · Volatilité & CAPE

Volatilité glissante 12 mois (risque ressenti) et ratio CAPE de Shiller vs sa moyenne historique (valorisation). CAPE disponible sur S&P 500 uniquement.

Volatilité actuelle (12 mois)

—

Moy. historique : —

CAPE actuel

—

Moy. historique : —

Valorisation relative

—

Signal risque vol.

—

Volatilité annualisée glissante (12 mois)

—

CAPE (Shiller PE 10 ans) vs moyenne historique

—

CAPE

Moyenne historique

Analyse 07 · Prévisions Monte Carlo

Rééchantillonnage de 1 000 trajectoires à partir des rendements mensuels historiques de cet actif. Pas une prédiction — l'éventail du plausible. Passé ≠ futur.

Médiane à l'horizon

—

Scénario pessimiste (p10)

—

Scénario optimiste (p90)

—

Probabilité de gain

—

vs capital investi

Éventail des trajectoires — p10 / p25 / médiane / p75 / p90

—

Médiane (p50)

Fourchette p25–p75

Fourchette p10–p90

Capital investi

Méthode & limites

Bootstrap par rééchantillonnage des rendements mensuels réels. Ne modélise pas les régimes de marché, la corrélation temporelle, ni les crises inédites. La dispersion reflète la volatilité historique — les marchés futurs peuvent être différents.

Analyse 08 · Comparaison multi-actifs

Même capital, même paramètres — deux actifs côte à côte sur la période choisie.

Actif à comparer

Sélectionne un actif pour lancer la comparaison

Période de comparaison

Indépendante du scénario principal

Date de début

Durée

ans

Aucun actif de comparaison sélectionné

Sélectionne un actif ci-dessus pour lancer la comparaison.

Analyse 09 · Impact fiscal — PEA / CTO / Assurance-vie

Même plus-value, fiscalité différente selon l'enveloppe. Indicatif — consulte un CGP pour ton cas réel.

Tranche marginale (TMI)

Situation fiscale

Abattement AV ≥ 8 ans : 4 600 € ou 9 200 €

Plus-value brute

—

Gain avant impôts

Meilleure enveloppe

—

Économie vs pire choix

—

Gain en choisissant bien

Durée simulation

—

Règles fiscales simplifiées — France 2025

PEA ≥ 5 ans : exonération IR, PS 17.2% uniquement. Plafond 150 k€ versements. ETF éligibles PEA uniquement. Assurance-vie ≥ 8 ans : taux réduit 7.5% IR + PS, abattement annuel 4 600 € (célibataire) / 9 200 € (couple). CTO PFU : 30% flat (12.8% IR + 17.2% PS). CTO barème IR : TMI + PS — avantageux uniquement si TMI ≤ 11%.

Analyse 10 · Plan de décaissement

Capital final de ta simulation → combien retirer par mois sans épuiser le portefeuille ? Basé sur la règle des 4% et plusieurs scénarios de taux.

Horizon de décaissement :

Rendement attendu post-retraite :

%/an

Capital à décaisser

—

Valeur finale simulation

Règle des 4 % — mensuel

—

Retrait soutenable 30 ans

Retrait perpétuel

—

Rendement − inflation 2 %

Durée à 5 %/an

—

Évolution du capital selon le taux de retrait — horizon 30 ans

—

3 %/an

4 %/an — règle des 4 %

5 %/an

6 %/an

La règle des 4 % (Trinity Study)

Retirer 4 % du capital initial par an a un taux de succès de ~95 % sur 30 ans (données historiques US). En dessous : capital quasi-perpétuel. Au-dessus : risque d'épuisement selon les conditions de marché. Cette simulation utilise un rendement fixe — la réalité est plus volatile.

Analyse 11 · Comparateur brokers (frais 2025)

Sur 20 ans de DCA mensuel, l'écart de frais entre brokers peut représenter plusieurs milliers d'euros. Cette comparaison est basée sur ton montant DCA actuel et la durée simulée.

Le moins cher

—

Le plus cher

—

Écart total

—

Frais cumulés DCA

Hypothèse de calcul

—

DCA mensuel × durée

Broker	Frais/ordre	Total cumulé	% investi	Enveloppe	Note

Comment choisir

DEGIRO ETF Core est imbattable si tes ETF cibles sont dans la sélection (~200 ETF, 1 ordre gratuit/mois/ETF). Limite : pas de PEA.
Trade Republic : 1 €/ordre fixe, plans d'épargne mensuels gratuits, simple. Pas de PEA.
Boursorama / Fortuneo : seules options pour PEA + qualité service. Frais variables avec plafond, peu rentable en gros DCA.
Interactive Brokers : la moins chère en gros volumes, mais plateforme pro avec courbe d'apprentissage.
Tarifs indicatifs 2025, vérifie toujours la grille en vigueur sur le site du broker avant ouverture.

Avertissement

Valeurs nominales, brutes de fiscalité. Les frais ETF s'appliquent à tous les graphiques. Ajustement inflation disponible pour le S&P 500 (CPI US) uniquement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Backtestez votre stratégie d'investissement programmé.