Paramètres compte & système

—

Profil trader preset rapide — modifiable ensuite

—

Capital & risque

Capital du compte

€

Risque par trade

Stop loss % sous le prix d'entrée

Système de trading vos statistiques historiques

Win rate

R/R ratio gain moyen / perte moyenne

Nombre de trades / horizon

trades

Streak de pertes consécutives

pertes

Analyse 01 · Position sizing

Taille de position selon le risque

Capital × risque% ÷ stop%

Risque par trade

—

si stop touché

Position (€)

—

notional

% capital engagé

—

vs solde

Levier implicite

—

position / capital

—

Analyse 02 · Expectancy & edge

Espérance mathématique

(WR × gain moyen) − ((1−WR) × perte moyenne)

Win Rate

—

vos stats

R/R

—

gain ÷ perte

Breakeven WR

—

à votre R/R

Edge

—

WR − breakeven

Espérance / trade

—

moyenne théorique

Espérance en R

—

1R = 1× risque

Profit Factor

—

gains ÷ pertes

Gain projeté

—

sur horizon

—

Analyse 03 · Breakeven Win Rate par R/R

Quel WR faut-il selon le R/R ?

Formule : breakeven = 1 / (1 + R/R)

Comment lire

La colonne breakeven indique le win rate minimum pour ne pas perdre d'argent. La colonne target ajoute 10 pts de marge pour un système viable. La ligne surlignée correspond à votre R/R actuel.

R/R	Breakeven WR	Votre WR ?	WR confortable

Analyse 04 · Si tu perds N trades d'affilée

Drawdown sur série de pertes

Variance brutale — vérifiez votre seuil de douleur

Perte cumulée

—

après la série

Drawdown total

—

% du capital initial

Solde après

—

capital restant

Gain requis pour récup

—

asymétrie cruelle

Trade #	Perte	Solde	DD cumulé

—

Analyse 05 · Probabilité de ruine

Quelle chance de tomber à zéro ?

Modèle de Vince — ruine = −50 % capital

Probabilité de ruine

—

à long terme avec ces paramètres

—

Les chiffres qui devraient vous faire réfléchir

80 % des traders particuliers perdent de l'argent sur 12 mois (étude AMF 2014 actualisée 2023)
Avec 2 % de risque par trade, il faut 34 pertes d'affilée pour perdre 50 % du capital — improbable
Avec 10 % par trade, il suffit de 7 pertes d'affilée. Vu sur 200 trades : ça arrive
L'écart entre survivre et exploser : uniquement le sizing

La discipline d'abord. Le profit ensuite.