Trading · ATR & Kelly
Calculateur ATR & Kelly — Volatilité et sizing
Stop loss adaptatif (ATR), taille optimale (Kelly), risque corrélé multi-positions.
Stop loss basé sur l'ATR (Average True Range) au lieu de "au feeling", Kelly Criterion pour la taille de position optimale, gestion du risque multi-positions corrélées. Les outils des traders quantitatifs.
Instrument & système
—
Volatilité (ATR)
Instrument
—
ATR 14j (en pips) vide = utiliser valeur typique
pips
Multiplicateur ATR (stop)
×
R/R ratio cible
x
Statistiques de votre système (pour Kelly)
Win Rate
%
Portefeuille multi-positions
Capital total
€
Nombre positions simultanées
positions
Risque par position
%
Corrélation moyenne −1 hedge / 0 indep / +1 même direction
Analyse 01 · Stop basé sur l'ATR
Stop suggéré par la volatilité réelle
ATR 14 jours
—
—
Stop suggéré
—
ATR × multiplicateur
Target suggéré
—
stop × R/R
Méthode Wilder
ATR (Average True Range) mesure la volatilité moyenne d'un actif sur N jours (typiquement 14). Un stop loss de 1.5× ATR est largement utilisé : il laisse assez d'amplitude pour éviter les "wicks" tout en limitant le risque. Plus volatil = stop plus large = position plus petite (à risque % constant).
Analyse 02 · Matrice multiplicateur × R/R
Comparer plusieurs setups
| × ATR | Stop | Target selon R/R (et win-rate breakeven) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| R/R 1:1 | R/R 1:1.5 | R/R 1:2 | R/R 1:3 | ||
Analyse 03 · Kelly Criterion
Sizing optimal mathématique
Full Kelly
—
théorique max
Half Kelly (reco)
—
prudent — std des pros
Quarter Kelly
—
très conservateur
—
Formule Kelly
f* = (Win% × R/R − (1 − Win%)) / R/R
f* est le pourcentage théorique optimal du capital à risquer par trade pour maximiser la croissance log-géométrique. En pratique : diviser par 2 (demi-Kelly) ou par 4 (quart-Kelly) pour réduire la volatilité de l'equity curve. Si Kelly est négatif, votre système perd statistiquement de l'argent.
Analyse 04 · Risque multi-positions corrélées
Si plusieurs positions tombent ensemble
Risque combiné
—
—
Worst case
—
toutes positions perdent
Ratio diversification
—
1 = aucun bénéfice
—
Le piège des corrélations
EUR/USD + GBP/USD + AUD/USD ont une corrélation ~0.85 entre eux. Si vous prenez 3 positions long en même temps en pensant être "diversifié", vous avez en réalité une seule position triplée. Les krachs USD font tomber tout en même temps. Pour vraie diversification : trader des paires non-USD, mixer crypto + métaux + indices.