Système & horizon

—

Capital de départ

€

Win rate

R/R ratio

Risque par trade

Nombre de trades / horizon

trades

Nombre de simulations

sims

Objectif de capital (optionnel)

€

Frais par trade (commission + spread)

€/trade

Fiscalité PV finale (CTO)

Imposition sur la plus-value finale uniquement (pas trade par trade). Si pas de PV : 0 impôt.

Analyse 01 · Distribution finale

Où finissent les 2 000 trajectoires ?

Médiane brute (P50)

—

scénario central, avant frais/impôt

Médiane nette

—

frais + impôt déduits

Pire 5 % (P5)

—

scénario défavorable

Meilleur 5 % (P95)

—

scénario favorable

Gain médian

—

% vs capital initial

—

Analyse 02 · Courbes équité percentiles

Évolution dans le temps

La zone verte montre où évoluent 90 % des trajectoires (entre P5 et P95). La ligne pleine = médiane. Les tirets verts = P75 (top 25 %) ; tirets rouges = P25 (bottom 25 %).

Analyse 03 · Distribution des drawdowns

Quel drawdown max attendre ?

DD médian

—

scénario normal

DD 75 %

—

1 cas sur 4

DD 95 %

—

1 cas sur 20

DD max observé

—

pire trajectoire

Streak max moyen

—

pertes consécutives

—

Analyse 04 · Probabilités clés

Chances réelles de chaque scénario

P(ruine) ≤ −50 %

—

trajectoires catastrophiques

P(perte)

—

finit sous capital

P(doubler)

—

×2 capital

P(tripler)

—

×3 capital

P(atteindre cible)

—

objectif fixé

Analyse 05 · Heatmap WR × R/R

Combinaisons WR × R/R qui marchent

% de trajectoires profitables pour chaque combo Win Rate × R/R Ratio (200 sims par cellule, avec votre risque % et nombre de trades). Vert sombre = système très robuste, rouge = système qui détruit le capital.

Calcul…

2 000 futurs possibles de votre système.