Trading · Monte Carlo
Simulateur Monte Carlo Trading — 2 000 trajectoires
Drawdowns, percentiles 5/95, distribution des résultats annuels.
Au lieu d'un seul backtest historique, on simule 2 000 séquences aléatoires de N trades avec vos paramètres. Distribution complète des résultats finaux, drawdowns probables, probabilité de ruine et d'atteindre votre objectif. La variance révélée.
Système & horizon
—
Capital de départ
€
Win rate
%
R/R ratio
x
Risque par trade
%
Nombre de trades / horizon
trades
Nombre de simulations
sims
Objectif de capital (optionnel)
€
Frais par trade (commission + spread)
€/trade
Fiscalité PV finale (CTO)
Imposition sur la plus-value finale uniquement (pas trade par trade). Si pas de PV : 0 impôt.
Analyse 01 · Distribution finale
Où finissent les 2 000 trajectoires ?
Médiane brute (P50)
—
scénario central, avant frais/impôt
Médiane nette
—
frais + impôt déduits
Pire 5 % (P5)
—
scénario défavorable
Meilleur 5 % (P95)
—
scénario favorable
Gain médian
—
% vs capital initial
—
Analyse 02 · Courbes équité percentiles
Évolution dans le temps
La zone verte montre où évoluent 90 % des trajectoires (entre P5 et P95).
La ligne pleine = médiane. Les tirets verts = P75 (top 25 %) ; tirets rouges = P25 (bottom 25 %).
Analyse 03 · Distribution des drawdowns
Quel drawdown max attendre ?
DD médian
—
scénario normal
DD 75 %
—
1 cas sur 4
DD 95 %
—
1 cas sur 20
DD max observé
—
pire trajectoire
Streak max moyen
—
pertes consécutives
—
Analyse 04 · Probabilités clés
Chances réelles de chaque scénario
P(ruine) ≤ −50 %
—
trajectoires catastrophiques
P(perte)
—
finit sous capital
P(doubler)
—
×2 capital
P(tripler)
—
×3 capital
P(atteindre cible)
—
objectif fixé
Analyse 05 · Heatmap WR × R/R
Combinaisons WR × R/R qui marchent
% de trajectoires profitables pour chaque combo Win Rate × R/R Ratio (200 sims par cellule, avec votre risque % et nombre de trades). Vert sombre = système très robuste, rouge = système qui détruit le capital.
Calcul…